Größter Verlust

Diese Maßzahl gibt den Wertrückgang eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums an.

Der größte Verlust innerhalb von sechs Monaten, der in den letzten drei Jahren zu verzeichnen war.
Dazu werden gleitende Zeiträume herangezogen: der größte Verlust wird berechnet für Januar bis Juni, gefolgt von Februar bis Juli, März bis August usw.

Beispiel:

1. Schritt:
Für den gesamten Betrachtungszeitraum werden rollierende 6-Monatsperioden gebildet: D.h. Januar-Juni, Februar-Juli, usw.

2.Schritt:
Für jede der rollierenden 6-Monatszeiträume wird der jeweils größte Wertrückgang herangezogen.

Performancwerte im ersten 6-Monatszeitraum:

Als Beispiel ist in der Abbildung der 6-Monatszeitraum Januar-Juni dargestellt: Aus den Performancewerten der Tabelle 1 werden dann Wertzuwachs und Wertrückgang berechnet. Der größte Wertrückgang innerhalb dieses 6-Monatszeitraums beträgt -5%.

Erster 6-Monatszeitraum:

3.Schritt:
Bei allen gleitenden 6-Monatsperioden des Betrachtungszeitraums werden die jeweils größte Wertrückgänge miteinander verglichen.
In der folgenden Tabelle sind für sieben gleitende Zeiträume, die jeweils größten Wertrückgänge abgetragen. Hiervon wird dann der maximale Wertrückgang herangezogen.

Gesamter Betrachtungszeitraum:

Der größte Verlust im Zahlenbeispiel beträgt damit -25%.

Hinweis: Der maximal mögliche Verlust kann durchaus größer sein als der "größte Verlust". Dies ist der Fall, wenn ein Wertrückgang länger als 6 Monate andauert.

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