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Moderne Risikokennziffern - Downside Risikomaße

Downside Risikomaße:

Wahrscheinlichkeitsverteilung Semivarianz

  • Bei der Semivarianz werden im Unterschied zur Varianz nur die negativen Abweichungen vom Mittelwert (Erwartungswert) berücksichtigt.
  • Aus der Semivarianz kann auch die Semistandardabweichung berechnet werden.

Wahrscheinlichkeitsverteilung Ausfallwahrscheinlichkeit

    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Mindestrendite nicht zu erreichen?

Wahrscheinlichkeitsverteilung Value at Risk

  • Zielsetzung: Risikoabschätzung für Worst Case-Szenarien
  • Value at Risk sollte deshalb als Nebenbedingung zu alternativen Risikokennziffern festgelegt werden.
  • Fragestellung: Wie hoch ist der maximal zu verlierende Geldbetrag auf einem vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau (z.B. 1%)?

Value at Risk - Beipiel

  • Die schlechteste Rendite in der Vergangenheit war -15% p.a.
  • Die Eintrittswahrscheinlichkeit betrug 1%.
  • Daraus folgt:
    Bei einem Einsatz von 20.000 DEM besteht die Möglichkeit in einem von 100 Jahren 3.000 DEM zu verlieren

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Bestseller TOP3 Juli 2008


1. Chart DWS Rendite Optima Four Seasons DWS Rendite Optima Four Seasons
2. Chart RP Global Alpha Strategies RP Global Alpha Strategies
3. Chart KanAm grundinvest Fonds KanAm grundinvest Fonds

Indices

30-Tage Chart  DAX XETRA  +0,6%  
30-Tage Chart  TecDAX  +1,0%  
30-Tage Chart  DJ EURO STOXX 50  +0,5%  
30-Tage Chart  Dow Jones Ind. Av.  +0,6%  
30-Tage Chart  NASDAQ 100  +0,2%  
30-Tage Chart  S&P500  +0,6%  
30-Tage Chart  Nikkei 225  -0,0%  

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