THEAM QUANT DISPERSION US I - EUR H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
51
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,90
%
Performance über 3 Monate
-3,51
%
Performance über 1 Jahr
-5,66
%
Performance über 3 Jahre
4,39
%
Performance über 5 Jahre
17,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BNP PAM Europe
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Frau Solène Deharbonnier
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.2018
WKN
A2PE5B
ISIN
FR0013396926
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist ein positives Engagement in amerikanischen Aktien. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 besteht. Hierzu nutzt der Fonds Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,77
%
Publikationen
Stand:
24.06.2025
Stand:
24.06.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 | 7,64 | 8,25 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -1,07 | -0,24 | 0,24 | 0,00 |
| Alpha | -0,46 | 0,23 | 0,34 | 0,00 |
| Beta | 1,66 | 1,41 | 1,43 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,59 | 0,52 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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